MACD公式的理论依据(进阶教程)

任何的技术指标都是基于价格运行的原理而建立的,指标通过图形化或者量化的方式,直观的展现了K线运行的阶段或者是价格波动的高低阶段。MACD指标就是利用了价格波动的快慢变化原理,以图形的形式显示快慢变化,从而诠释了价格的波动。对于MACD指标运用不是很熟的朋友,请先阅读前两篇文章:MACD基本概念和应用法则MACD的形态与含义

一、解读MACD指标中每个参数的含义:

MACD的公式:

DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:EMA(DIF,9);

MACD:(DIF-DEA)*2;

DIF:DIF是用一个短期(12日)的价格平均值-减去一个长期(26日)的价格平均值,也就是短期平均价格与长期平均价格的距离(这里所说的平均值并不是简单的平均值,而是利用了权重的移动平均值,意思是越接近当前日期的值,对平均值的影响越大)。

那么当DIF值为正的时候,说明短期(12日)的平均价格,比长期(26日)的平均价格高。当DIF由上扬出现拐头向下的时候,说明短期价格由原来的增长变为下降。相反亦如此。

DEA:是对DIF的9日DMA平滑处理,意思就是DEA是一个9日的DIF均线;那么DEA数值的变化是慢于DIF的变化的,由于做了平滑处理,在股票分析软件中我们通过肉眼经常看不出DIF波动引起的内在波动。

MACD值:是2倍的DIF-DEA,我们只需要弄清楚明白DIF-DEA代表什么。DIF-DEA即DIF值减去DIF9日均值,即指标中白线与黄线的差值。其中2倍只是为了数值变化在软件中看起来更清晰。

所以,我们看到的MACD金叉与死叉,指的就是一个周期内趋势有可能终结的一个信号;红绿柱的长短变化,指的是上涨或下跌在速度上的变化。

二、金叉死叉的错误信号原因:

MACD指标的金叉与死叉(DIF上穿DEA与DIF下穿DEA),表示着着短期趋势打破了长期趋势,代表着在以26日(默认值)波动为周期趋势里,一个趋势的终结。

我们实战中可以发现,金叉与死叉往往有很多错误信号,实际上就是价格波动周期与指标设置的参数不同步造成的。若在小的价格波动周期中,如果仍旧使用大周期作为参数,就会出现频繁的买入与卖出信号。而当你将参数调整到合理的波动周期频率时,又会发现信号非常准确。

所以实战中,我们可以根据自身的交易类型(长线、中线、短线、超短线)来设置参数周期

三、MACD背离到底指的是什么?

顶背离:指价格在第N波上升中创出新高,而DIF与DEA形成的N-1与N次波峰中,第N次波峰比第N-1次波峰小。如下图

macd顶背离详解

底背离:指价格在第N波下跌中创出新低,而DIF与DEA形成的2个N-1与N次波峰中,第N次波峰比第N-1次波峰小。如下图

macd底背离详解

通过公式我们知道MACD指标的DIF、DEA、MACD值都是在表述一次波段的上涨或下跌速度(或幅度),那么当第N次上涨或下跌幅度小于第N-1次上涨或下跌的速度(或幅度)时,就会出现背离现象。那么我们可以推论出,MACD的背离现象实际是在描述价格的波动变化,即从一个上升趋势转变为一个下跌趋势,它必然要经历一个加速到减速的过程。那么懂得这个道理,就很简单了。那么,

顶背离的含义,即股价创新高的力度在波段中衰减。

底背离的含义,即股价创新低的能力在波段中衰减。

如果是经验丰富的老手,懂得这个道理,我们实际可以从k线中直观的感受到背离的出现。如下图:

macd背离详解

说到这里,价格波动实际上是一种自然的行为结果。在无外界特殊力量的阻挡下,它必然满足一些自然规律。K线的伟大之处,在于清晰的描述了它的走势,MACD指标只是用另外一种方式描述了它的特征,如能理解其中的含义,善于观察,便能道法自然。

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