小市值因子拥挤度与因子估值

2024-05-24
小市值因子拥挤度与因子估值
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说明

小市值因子估值:沪深A股按照市值从小到大,分30组。因子估值 = 最小组平均市净率/最大组平均市净率。估值因子均值采用360天线。

小市值因子拥挤度:沪深A股按照市值从小到大,分30组。取最小组平均换手率作为小市值因子拥挤度。拥挤度均值采用120天线。

注意:计算结果仅供参考。

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什么是小市值因子估值、拥挤度指标?

“小市值因子估值”,小盘风格的估值指标定义为最小市值组的平均市净率/最大市值组的平均市净率。

“小市值因子拥挤度”,采用最小组的平均换手率定义了风格的交易拥挤度指标。

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