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股债利差

Equity bond-Spread
行情获取时间: 2022-06-30

股市收益率

可使用"指数静态市盈率倒数"或者"指数静态股息率"。

债券利率

可以使用5年或10年国债利率,这里使用10年国债利率。

利差通道

这里使用布林线指标,具体为2.5年滚动均线和标准差计算布林线。

股债利差

股债利差是股市收益率与国债收益率的差值。绘制此图股票收益率可以选择沪深300、中证500或者全部A股,债券可以选择5/10年国债。

股债利差公式一

股债利差 = (1/指数静态市盈率) - 10年国债收益率

股债利差公式二

股债利差 = 10年国债收益率 - 指数静态股息率

股债利差通道

长期来看股债收益差形成一个类似“钟摆运动”的格局,股票和债券的利差总是围绕某一平衡中枢(如均线)在一定的范围内变动。

布林线指标刚好满足这一特性,其认为通道的宽窄随着指标值的波动幅度的大小而变化,而且通道又具有变异性,它会随着指标值的变化而自动调整。

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